We werken samen met Investor-AI om u een nieuw type smart portfolio te bieden
Kunstmatige intelligentie (AI) is geen sci-fi en het is geen coole technologie voor nerds. AI speelt een directe rol in ons leven – van Alexa tot Netflix-suggesties. En nu stelt het uw volgende beleggingsportfolio samen.
Smart portfolio van de volgende generatie: InvestorAI-US
U denkt waarschijnlijk dat dit behoorlijk revolutionair klinkt! Kunstmatige intelligentie die dit portfolio volledig heeft samengesteld? Niet helemaal. De nieuwe GPTCHAT schrijft computerprogramma’s, toespraken voor congresleden en nog veel meer.
Daarom werken we samen met InvestorAI om een nieuwe op AI gebaseerd smart portfolio samen te stellen. InvestorAI heeft de afgelopen drie jaar zijn capaciteiten op het gebied van AI opgebouwd en deze toegepast op aandelen- en cryptomarkten. Vanaf de oprichting van eToro 16 jaar geleden, lopen we voorop op het gebied van technologie om onze leden de beste, meest geavanceerde producten te bieden. Wij denken dat AI toegevoegde waarde kan bieden aan investeerders en hun besluitvormingsprocessen kan ondersteunen bij het afwegen van hoe en waar te investeren.
Hieronder leggen we de grondgedachte achter de portfolio en het proces van het samenstellen met behulp van AI uit.
Kennis is de sleutel
Kennis is macht. We hebben allemaal deze waarheid in ons leven gevoeld. Dat geldt zeker voor beleggen. Degenen met een informatievoordeel kunnen dat gebruiken om betere beslissingen te nemen over in welke aandelen ze moeten beleggen en welke ze moeten vermijden.
In het verleden hadden grote beleggingsinstellingen met veel analisten meer toegang tot data en bedrijfsinzichten dan de gemiddelde belegger. Dit gaf hen een duidelijke overhand in de beleggingswereld. Met de opkomst van internet zijn gegevens direct beschikbaar geworden voor iedereen die ernaar zoekt. Tegelijkertijd begonnen grote bankinstellingen zelfbedieningsbeleggingen aan te bieden en werden er nieuwe investeringsinstellingen opgericht die als primaire doel hadden een platform te bieden dat individuele beleggers opleidt en hun eigen investeringsbeslissingen laat nemen, waardoor de behoefte aan geldmanagers afneemt.
Maar er zit een addertje onder het gras
Toch vinden we nog steeds dat actief beheer een plek heeft. Het feit dat er zoveel informatie bestaat, betekent niet dat deze ook correct zal worden gebruikt. Het vergaren van data, analytische capaciteiten (menselijk of anderszins), het vermogen om emoties te beheersen en vooroordelen te neutraliseren zijn allemaal van cruciaal belang voor het nemen van verstandige investeringsbeslissingen. In deze gevallen kunnen machines het vaak beter doen.
Het voordeel van computers
Computationeel gesproken kan een machine veel meer gegevens verwerken, veel sneller dan een mens, en zal dit systematisch doen en zonder rekening te houden met emotionele/sentimentele gehechtheid. Waar AI in het voordeel is, is het vermogen om patronen te herkennen en te identificeren die misschien geen deel uitmaken van de dominante waarderingskaders die eerder werden gebruikt, maar die gezien de cyclische aard van markten kunnen worden geïdentificeerd en herhaald.
De kwaliteit van deze inzichten verbetert met meer data. Aangezien de beschikbare data op de markten en individuele aandelen exponentieel groeien, zouden AI-modellen daarom nog nauwkeurigere inzichten moeten blijven genereren. Het is van belang om de juiste vragen te stellen en vervolgens het juiste probleem op te lossen. InvestorAI doet dit door investerings- en financiële expertise te combineren met machine learning en computer vision-technieken.
Een portfolio samenstellen door middel van AI
De uitgangspunten voor de portfolio’s van InvestorAI zijn de inzichten die worden gegenereerd uit zijn vermogensmodellen. Deze modellen gebruiken een combinatie van technische, fundamentele, sentimentele en bedrijfseigen factoren om dagelijks inzichten te genereren. Terwijl ze proberen de sterkste signalen te combineren en toe te wijzen aan hun portfolio’s, voeren ze ook aanvullende validatie uit en beperken ze de portfolio met verschillende regels. Typische beperkingen die worden overwogen, zijn het percentage cyclische vs. defensieve sectoren, marktkapitalisatiepercentages en sectorconcentratie. Dit maakt de constructie van modelportfolio’s mogelijk die positieve rendementen zouden moeten opleveren, terwijl ze gevoelig blijven voor andere belangrijke statistieken.
De portfolio’s die van modelfase naar implementatie gaan, worden vervolgens gevalideerd op basis van onder andere informatieratio, algehele bèta, maximale opname, totale volatiliteit en rendement tijdens stressperiodes.
Proces van het samenstellen van een AI-portfolio
Technische aspecten van een AI-portfolio
Alle portfolio’s van InvestorAI volgen een consistent proces dat bottom-up aandelenselectie, aangedreven door de machine, combineert met top-down beperkingen op basis van belangrijke stellingen of afstemming op bepaalde factoren of thema’s. In de Amerikaanse aandelenportfolio wordt bijvoorbeeld het initiële beleggingsuniversum gescreend om die bedrijven met een hoge leverage en een aanzienlijke omzetdaling eruit te filteren.
In plaats van een benadering te kiezen om een bepaald prijsdoel of intrinsieke waarde te definiëren, ligt de focus op patroonherkenning. Met behulp van deep learning en computer vision-technologie worden de modellen getraind op ca. 12 jaar aan data om patronen te identificeren die voldoen aan een bepaalde probleemstelling, waarvan de output een feature map of afbeelding is die kan worden vergeleken met dagelijkse data. Hierdoor kan InvestorAI een grote hoeveelheid data verwerken, ca. 900 datapunten per aandeel per dag, die vervolgens worden vergeleken met het aangeleerde patroon dat overeenkomt met de probleemstelling. Op deze manier verplaatst het bedrijf de AI-oplossing om zich te concentreren op beeldclassificatie in plaats van op het definiëren van een bepaalde aandelenkoers.
Samen sterker: InvestorAI en eToro
We zijn verheugd dat onze eerste samenwerking met InvestorAI eind januari de lancering van InvestorAi-US Portfolio zal betekenen. Dit is een smart portfolio die maandelijks wordt geherbalanceerd en die de beste inzichten over Amerikaanse aandelen uit het momentummodel haalt. Deze is gemakkelijk toegankelijk via de sectie Smart Portfolios op onze website.
Kopieerhandelen is geen beleggingsadvies. De waarde van je beleggingen kan stijgen of dalen. Je vermogen loopt gevaar.