Abbiamo collaborato con Investor-AI per offrirvi un nuovo tipo di smart portfolio.
L’intelligenza artificiale (IA) non è fantascienza, né una tecnologia per nerd. L’intelligenza artificiale svolge un ruolo diretto nelle nostre vite — dall’accesso ad Alexa ai suggerimenti di Netflix. E ora sta costruendo il vostro prossimo portafoglio di investimenti.
Smart portfolio di prossima generazione: InvestorAI-US
Probabilmente ti sembrerà piuttosto rivoluzionario! L’intelligenza artificiale ha costruito questo portafoglio per intero? Non proprio. Il nuovo GPTCHAT sta elaborando programmi per computer, discorsi per i membri del Congresso e molto altro ancora.
Ecco perché abbiamo collaborato con InvestorAI per costruire un nuovo smart portfolio basato sull’IA. InvestorAI ha sviluppato le sue capacità di intelligenza artificiale e le ha applicate ai mercati azionari e delle crypto negli ultimi tre anni. Da quando eToro è stata fondata 16 anni fa, siamo sempre stati all’avanguardia della tecnologia per offrire ai nostri membri i prodotti migliori e più avanzati. Pensiamo che l’intelligenza artificiale possa fornire un valore aggiunto agli investitori e supportare i loro processi decisionali nel valutare come e dove investire.
Di seguito spiegheremo le motivazioni alla base del portafoglio e il processo di costruzione di un portafoglio attraverso l’intelligenza artificiale.
La conoscenza è alla base di tutto
Sapere è potere. Tutti noi abbiamo sentito questa verità nella nostra vita. È indubbiamente così anche per gli investimenti. Chi ha un vantaggio in termini di informazioni può usarlo per prendere decisioni migliori su quali azioni investire e quali evitare.
In passato, le grandi istituzioni di investimento che impiegavano molti analisti avevano più accesso ai dati e alle informazioni sulle aziende rispetto all’investitore medio. Questo ha loro permesso di avere un netto vantaggio nel mondo degli investimenti. Con l’avvento di Internet, i dati si sono resi facilmente disponibili a tutti coloro che li cercano. Contemporaneamente, i principali istituti bancari hanno iniziato a offrire investimenti self-service e sono stati fondati nuovi istituti di investimento, il cui obiettivo principale era quello di fornire una piattaforma che educasse e permettesse ai singoli investitori di prendere le proprie decisioni di investimento, riducendo così la necessità di ricorrere a gestori di denaro.
Ma c’è una fregatura
Ciononostante, continuiamo a credere che la gestione attiva abbia un suo ruolo. Il fatto che esistano così tante informazioni non significa che vengano utilizzate correttamente. La raccolta di dati, le capacità analitiche (umane e non), la capacità di controllare le emozioni e di neutralizzare i pregiudizi sono tutti elementi fondamentali per prendere decisioni di investimento prudenti. In questi casi, spesso le macchine possono fare un lavoro migliore.
Il vantaggio dei computer
Dal punto di vista computazionale, una macchina è in grado di elaborare molti più dati e molto più velocemente di un essere umano, e lo farà in modo sistematico e senza tener conto di un attaccamento emotivo/sentimentale. L’intelligenza artificiale è avvantaggiata dalla capacità di riconoscere e identificare modelli che potrebbero non rientrare nei quadri di valutazione dominanti utilizzati in precedenza, ma che, data la natura ciclica dei mercati, possono essere identificati e ripetuti.
La qualità di questi approfondimenti migliora con l’aumentare dei dati. Pertanto, con la crescita esponenziale dei dati disponibili sui mercati e sui singoli titoli, i modelli di intelligenza artificiale dovrebbero continuare a generare approfondimenti sempre più accurati. La chiave per ottenere questo risultato è porre le domande giuste e risolvere il problema giusto. InvestorAI riesce a raggiungere questo obiettivo fondendo le competenze in materia di investimenti e finanza con le tecniche di apprendimento automatico e di visione computerizzata.
Creare un portafoglio grazie all’intelligenza artificiale
Il punto di partenza dei portafogli di InvestorAI sono gli insight generati dai suoi modelli azionari. Questi modelli utilizzano una combinazione di fattori tecnici, fondamentali, sentimentali e proprietari per generare approfondimenti quotidiani. Se da un lato cercano di combinare e allocare i segnali più forti nei loro portafogli, dall’altro eseguono ulteriori convalide e vincolano il portafoglio con diverse regole. I vincoli tipici considerati sono la percentuale di settori ciclici rispetto a quelli difensivi, le percentuali di market cap e la concentrazione settoriale. Ciò consente di costruire portafogli modello che dovrebbero offrire rendimenti positivi, pur essendo sensibili ad altre metriche chiave.
I portafogli che superano la fase del modello e passano all’implementazione vengono poi convalidati in base, tra gli altri fattori, all’information ratio, al beta complessivo, al drawdown massimo, alla volatilità totale e al rendimento durante i periodi di stress.
Processo di creazione di un portafoglio IA
Aspetti tecnici di un portafoglio IA
Tutti i portafogli di InvestorAI seguono un processo coerente che combina la selezione dei titoli dal basso verso l’alto, guidata dalla macchina, con vincoli dall’alto verso il basso basati su tesi chiave o sull’allineamento a determinati fattori o temi. Nel portafoglio azionario statunitense, ad esempio, l’universo d’investimento iniziale viene vagliato per filtrare le società con un’elevata leva finanziaria e un significativo calo delle vendite.
Piuttosto che adottare un approccio per definire un particolare obiettivo di prezzo o valore intrinseco, l’attenzione si concentra sul riconoscimento dei pattern. Utilizzando la tecnologia di deep learning e di computer vision, i modelli vengono addestrati su circa 12 anni di dati per identificare i modelli che soddisfano un particolare problema, il cui risultato è una mappa di caratteristiche o un’immagine che può essere confrontata con i dati giornalieri. In questo modo InvestorAI è in grado di elaborare una grande quantità di dati, circa 900 punti di dati per azione, al giorno, che vengono poi confrontati con il modello appreso che corrisponde all’enunciato del problema. In questo modo, l’azienda sposta la soluzione AI per concentrarsi sulla classificazione delle immagini piuttosto che sulla definizione di un particolare prezzo delle azioni.
Più forti insieme: InvestorAI e eToro
Siamo felici che la nostra prima partnership con InvestorAI sarà il lancio di InvestorAi-US Portfolio alla fine di gennaio. Si tratta di uno smart portfolio che si ribilancia mensilmente e che trae le migliori indicazioni sui titoli statunitensi dal modello momentum. È facilmente accessibile dalla sezione Smart Portfolio del nostro sito.
Il Copy Trading non costituisce una consulenza d’investimento. Il valore dei tuoi investimenti può aumentare o diminuire. Il tuo capitale è a rischio.