Nos hemos asociado con Investor-AI para ofrecerle un nuevo tipo de smart portafolio
La inteligencia artificial (IA) no es ciencia ficción, ni tecnología guay para empollones. La IA está desempeñando un papel directo en nuestras vidas: desde acceder a Alexa hasta ver sugerencias de Netflix. Y ahora está diseñando su próximo portafolio de inversiones.
Smart portfolio de nueva generación: InvestorAI-US
Probablemente esté pensando que esto parece bastante revolucionario. ¿La inteligencia artificial diseñó por completo este portafolio? No tanto. El nuevo GPTCHAT está escribiendo programas informáticos, discursos para miembros del Congreso y mucho más.
Por eso nos hemos asociado con InvestorAI para diseñar un nuevo smart portafolio basado en IA. InvestorAI ha estado desarrollando sus funcionalidades en IA y aplicándolas a los mercados de acciones y de crypto durante los últimos tres años. Desde la creación de eToro hace 16 años, hemos estado a la vanguardia de la tecnología para ofrecer a nuestros miembros los mejores y más avanzados productos. Creemos que la IA logra aportar un valor añadido a los inversores y respaldar sus procesos de toma de decisiones a la hora de sopesar cómo y dónde invertir.
A continuación, explicaremos los fundamentos del portafolio y el proceso de creación de uno mediante la IA.
El conocimiento es la clave
Saber es poder. Todos hemos sentido esta verdad en nuestras vidas. Es sin duda el caso de la inversión. Quienes disponen de una ventaja informativa pueden utilizarla para tomar mejores decisiones sobre en qué valores invertir y cuáles evitar.
En el pasado, las grandes instituciones de inversión que empleaban a un gran número de analistas tenían más acceso a los datos y a la información de las empresas que el inversor medio. Esto les dio una clara ventaja en el mundo de la inversión. Con el auge de Internet, los datos se han vuelto fácilmente accesibles para todo aquel que los busque. Simultáneamente, las principales instituciones bancarias empezaron a ofrecer el autoservicio de inversión y se crearon nuevas instituciones de inversión cuya meta principal era proporcionar una plataforma que educara y permitiera a los inversores particulares tomar sus propias decisiones de inversión, reduciendo así la necesidad de gestores monetarios.
Pero hay una trampa
No obstante, seguimos creyendo que la gestión activa tiene cabida. El hecho de que exista tanta información no significa que se vaya a utilizar correctamente. La recopilación de datos, la capacidad analítica (humana o de otro tipo), la habilidad para controlar las emociones y neutralizar los prejuicios son fundamentales para tomar decisiones de inversión prudentes. En estos casos, las máquinas pueden hacer a menudo un mejor trabajo.
La ventaja de los ordenadores
Desde el punto de vista informático, una máquina puede procesar muchos más datos y mucho más rápidamente que un humano, y lo hace de forma sistemática y sin tener en cuenta el apego emocional/sentimental. Donde la IA tiene ventaja es en la capacidad de reconocer e identificar patrones que pueden no formar parte de los marcos de valoración dominantes utilizados anteriormente, pero que, dada la naturaleza cíclica de los mercados, pueden identificarse y repetirse.
La calidad de estos conocimientos mejora con más datos. Por lo tanto, a medida que los datos disponibles sobre los mercados y los valores individuales crezcan exponencialmente, los modelos de IA deberían seguir generando perspectivas aún más precisas. La clave para desbloquearlo es plantearse las preguntas adecuadas y, a continuación, resolver el problema adecuado. InvestorAI lo consigue combinando la experiencia en inversiones y finanzas con el aprendizaje automático y las técnicas de visión por ordenador.
Diseñar un portafolio a través de la IA
Los puntos de partida de los portafolios de InvestorAI son los conocimientos generados a partir de sus modelos de renta variable. Estos modelos utilizan una combinación de factores técnicos, fundamentales, sentimentales y propios para generar perspectivas a diario. Aunque buscan combinar y asignar las señales más fuertes a sus portafolios, también realizan una validación adicional y restringen el portafolio con varias reglas. Las limitaciones típicas que se tienen en cuenta son el porcentaje de sectores cíclicos frente a los defensivos, los porcentajes de capitalización bursátil y la concentración sectorial. Esto permite el diseño de portafolios modelo que deberían ofrecer rendimientos positivos, al tiempo que son sensibles a otras métricas relevantes.
A continuación, los portafolios que superan la fase de modelo y pasan a la de aplicación se validan, entre otros factores, en función del coeficiente de información, la beta global, la pérdida máxima, la volatilidad total y la rentabilidad durante los periodos de estrés.
Proceso de diseño de un portafolio de IA
Aspectos técnicos de un portafolio de IA
Todos los portafoliios de InvestorAI siguen un proceso coherente que combina una selección de valores ascendente, impulsada por la máquina, con restricciones descendentes basadas en tesis importantes o en la alineación con determinados factores o temas. En el portafolio de renta variable estadounidense, por ejemplo, el universo de inversión inicial se criba para filtrar aquellas empresas con un elevado apalancamiento y un descenso significativo de las ventas.
En lugar de adoptar un método para definir un objetivo de precio o un valor intrínseco concreto, la atención se centra en el reconocimiento de patrones. Utilizando tecnología de aprendizaje profundo y de visión por ordenador, los modelos se entrenan con unos 12 años de datos para identificar patrones que respondan a un planteamiento de problema concreto, cuyo resultado es un mapa de características o una imagen que puede compararse con los datos diarios. Esto permite a InvestorAI procesar una gran cantidad de datos, unos 900 puntos de datos por acción, por día, que luego se comparan con el patrón aprendido que coincide con el enunciado del problema. De este modo, la empresa traslada la solución de IA para centrarse en la clasificación de imágenes en lugar de definir una cotización concreta.
Juntos somos más fuertes: InvestorAI y eToro
Estamos encantados de que nuestra primera asociación con InvestorAI sea el lanzamiento del InvestorAi-US Portfolio a finales de enero. Se trata de un smart portafolio que se reequilibra mensualmente y que toma las mejores percepciones sobre las acciones estadounidenses del modelo de impulso. Es fácilmente accesible desde la sección Smart Portfolios de nuestra página web.
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