عناصر
نظام التداول

نظام التداول هو مجموعة من القواعد والمعايير التي من خلالها يقرر المتداول متي يقوم بالبيع والشراء في الأسواق المالية، ومتى يقوم بالخروج من السوق دون أي غموض. تابع قراءة المقال لمعرفة المزيد حول جميع العناصر المكونة لنظام تداول وكيف يمكنك إنشاء نظام تداول ناجح.

هذا هو المقال الأخير في دورة مكونة من خمسة أجزاء تهدف إلى توفير تعليم شامل حول التداول يتجاوز المعارف الأساسية فقط.

قد يصادف العديد من الأفراد الجدد في مجال التداول مقالات تتحدث حول إشارات التداول أو أفضل الأسهم التي يجب شراؤها. غالبًا ما تقدم هذه الاقتراحات الأسهم التي يجب شراؤها، مع عدم وجود إرشادات حول موعد دخول السوق، أو موعد الخروج منه، أو أي عملية أساسية يجب اتباعها. وهذا هو الأمر الذي يحاول التداول الميكانيكي تفاديه، حيث يعتبر طريقة أكثر منهجية ولا تخضع للعواطف. 

يشير التداول الميكانيكي إلى مجموعة من القواعد المحددة مسبقًا لشراء وبيع الأصول. إنها استراتيجية تهدف إلى إزالة عنصر العاطفة من المعادلة، وتقليل القرارات الاندفاعية التي يمكن أن تؤدي غالبًا إلى خسائر. فبدلاً من التأثر بشائعات السوق والشبكات الاجتماعية، يتفاعل المتداولون الذين يتبعون نظامًا ميكانيكيًا بناءً على بيانات وقواعد محددة مسبقًا.

يجب أن يتضمن نظام التداول الكامل، سواء كان ميكانيكيًا أم لا، العديد من العناصر الرئيسية لتوجيه المتداولين من البداية إلى النهاية. أولاً، يجب أن تشير إلى الأسواق التي يجب تداولها، مع توفير التوجيه اللازم بشأن الأصول الأكثر ملاءمة للاستراتيجية. بعد ذلك، يجب أن يقدم إشارات محددة حول موعد دخول السوق للاستفادة من الاتجاهات المربحة المحتملة، ومتى تخرج منه.

يعمل نظام التداول الشامل أساسًا كخارطة طريق لتوجيه المتداولين من خلال تعقيدات السوق. ولكي يكون نظام التداول مكتملًا يجب أن يتضمن العناصر التالية:

• ما هي الأسواق التي يجب تداولها؟
• متى تدخل السوق؟
• ما هو حجم الصفقات المناسب؟
• متى تحد من خسائرك؟
• متى يتم جني الأرباح؟

أي أسواق يجب تداولها؟

يعد اختيار الأسواق المناسبة للتداول عنصرًا مهمًا من نظام التداول المحكم. لن تناسب جميع الأسواق استراتيجيتك، لذلك من الضروري تحديد تلك التي تتوافق مع نهج التداول الخاص بك وأهدافك المالية. سواء كنت تفضل الأسهم الفردية أو المؤشرات أو العملات الأجنبية، يجب أن يعتمد اختيارك على ما يناسب استراتيجيتك. 

ومهما كان السوق الذي تختاره فإن الاتساق هو المفتاح الرئيسي لنهج تداولك. يجب تطبيق القواعد التي تضعها لتداولك واتباعها بدقة باستمرار في جميع الأسواق التي اخترتها. وهذا يضمن اتباع نهج منظم، والحد من التحيز والانسياق وراء العاطفة لزيادة فرص نجاحك.

متى تدخل السوق؟

يعد تحديد موعد دخول السوق عنصرًا حاسمًا في نظام التداول الناجح. عادة ما يتم الاعتماد في هذا القرار على الحركة السعرية أو المؤشرات الفنية والأدوات التحليلية الأخرى التي يستخدمها المتداولون للتنبؤ باتجاهات الأسعار المستقبلية. ويعد فهم الغرض من كل أداة تستخدمها أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول صحيحة.

يسعى كل متداول إلى إيجاد ميزة تداول (Trading edge) – وهي استراتيجية أو مجموعة من المؤشرات التي تمنحك ميزة على المشاركين الآخرين في السوق. وقد تتضمن ميزة التداول مزيجًا فريدًا من المؤشرات الفنية أو النماذج الفنية المحددة أو ظروف سوق معينة ستؤدي إلى تنفيذ صفقات مربحة.

فلتر التداول

يعد استخدام فلتر التداول أحد المكونات المهمة لتحديد موعد دخول السوق. يمثل هذا الأخير مجموعة من المعايير أو الشروط التي يجب أن تتحقق قبل التصرف بناءً على إشارة التداول. يساعدك فلتر التداول في فصل فرص التداول الرابحة المحتملة عن ضوضاء السوق، والتركيز فقط على الصفقات التي تتوافق مع استراتيجيتك.

إحدى الأدوات الشائعة التي يستخدمها المتداولون هي المتوسطات المتحركة، التي تحسب متوسط سعر الأصول على مدى فترات محددة. يعتبر المتوسط المتحرك «مؤشرًا متأخرًا» لأنه يعتمد على الأسعار السابقة. ومع ذلك، فهي أداة قيمة لتحديد الاتجاهات ويمكن أن تكون بمثابة فلتر لتداولاتك. إذا كان سعر السهم أعلى من المتوسط المتحرك الذي حددته، فقد يشير ذلك إلى وجود اتجاه صاعد، ما قد يمثل إشارة للشراء. وعلى العكس من ذلك، إذا كان السعر أقل من المتوسط المتحرك، فقد يشير ذلك إلى وجود اتجاه هابط وإشارة بيع محتملة.

كمثال لنظام تداول بسيط، يُستخدم المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا كفلتر للتداول: قد تقرر الدخول في صفقات شراء فقط عندما يكون سعر السهم أعلى من المتوسط المتحرك لمدة 50 يومًا. تساعد هذه القاعدة على ضمان أن تداولك يتماشى مع الاتجاه السائد في السوق، مما قد يزيد من احتمالية النجاح.

باستخدام فلتر تداول مجرب، يمكنك تحديد وقت دخول السوق بدرجة أعلى من الثقة. يمكن لهذا القرار، عندما يستند إلى قواعد منهجية ومعايير موضوعية، أن يحسن أداء تداولك بشكل كبير بمرور الوقت.

إدارة المخاطر

من الضروري أن تظل على دراية باحتمالية وجود إشارات تداول خاطئة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تكبد خسائر. إدارة المخاطر هي أداة أساسية للتخفيف من مثل هذه الحالات وحماية رأس مالك. يتضمن ذلك وضع معايير للحد من الخسائر المحتملة من كل صفقة. يمكنك استخدام أوامر وقف الخسارة أو تنويع محفظتك.

ضع في اعتبارك دائمًا نسبة المخاطرة إلى العائد قبل الدخول في أي صفقة. من الضروري التأكد من أن العائد المحتمل يبرر المخاطرة التي ستتعرض لها. يمكن لاستراتيجيات إدارة المخاطر الشاملة أن تساعد في حمايتك من تكبد خسائر كبيرة، وتساعدك على البقاء في السوق على المدى الطويل، وتحسين أداء تداولك العام.

ما هو حجم الصفقات المناسب؟

يعد تحديد حجم المراكز جزءًا مهمًا من إدارة المخاطر، فهذا من شأنه أن يساعدك على التحكم في مقدار المخاطرة التي تتعرض لها. يتم تحديد حجم كل مركز حسب عدة عوامل؛ من بينها حجم رأس مالك الكلي، وحجم مخاطرة الصفقة – الأمر الذي يُقاس عادة بحدة تقلبات الأصل المالي – والعائد المتوقع والمدة التي تنوي فيها الاحتفاظ بالمركز مفتوحًا. 

لمعرفة حجم المخاطرة في كل أصل، استخدم البيانات التاريخية لكي تتعرف على مدى تقلبه. واتخذ قراراتك حسب المخاطرة التي تتحملها ونسبة المخاطرة-العائد الذي تستهدفه، وما إذا كان يتناسب ذلك مع استراتيجية تداولك. احرص على أن تكون متسقًا فيما يخص تحديد حجم مراكزك مقارنة بالمخاطرة التي تتضمنها، لتتجنب أن تكون خسائر صفقاتك الخاسرة أكبر من أرباح صفقاتك الرابحة. 

لاحظ أن الاتساق هنا لا يعني بالضرورة تداول نفس الحجم على كل أداة، إذا كانت إحدى الأدوات أكثر تقلبًا من الأخرى، فإن تقليل حجم المركز على الأدوات سيكون قرارًا سليمًا.

استراتيجية الخروج

قبل الدخول في أي صفقة، يجب أن تكون على دراية بموعد إغلاق مركزك. سواء عندما تكون صفقتك خاسرة أو رابحة على حد سواء. إذا كانت الصفقة تسير بشكل سيئ وتخسر المال، فما حجم الخسارة التي تتحملها؟ هذا يتحدد حسب استراتيجيتك وقواعدها.

تستخدم بعض الأنظمة الوقت كمعيار؛ حيث يتم إغلاق المركز ببساطة بعد مرور فترة زمنية معينة. في حين تقوم بعض أنظمة متابعة الاتجاه بإغلاق صفقة رابحة فقط بعد تحقيق نسبة معينة من الأرباح. في الوقت الذي يتم فيه وضع أمر وقف الخسارة لإغلاق المراكز الخاسرة.

يجب أن تهدف مستويات الخروج المختارة جيدًا إلى تقليل الضرر الذي يلحق برأس مالك عندما لا تنجح الصفقات وتعظيم الأرباح عندما تنجح.

خاتمة

التداول لا ينحصر في ماهية الأصول التي يجب أن تتداولها فقط، نظام التداول المتكامل يتضمن العديد من العناصر، على غرار متى يجب الدخول في صفقة ولماذا ومتى يجب الخروج من السوق وتحت أي ظرف. لا يضمن النظام الذي تم اختباره جيدًا تحقيق أرباح، ولكنه يوفر أساسًا صلبًا لعملية التداول بدلاً من استخدام العواطف أو الحدس.

تعلم المزيد حول التداول في الأسواق على أكاديمية eToro

اختبار

الأسئلة الشائعة:

لدي مؤشر فني يعطي إشارات البيع والشراء. هل هذا نظام تداول؟

لا. يشمل نظام التداول مجموعة أكبر من القواعد، بالإضافة المؤشرات التي تعطي إشارات الشراء والبيع، على غرار تحديد حجم الصفقة ومناطق الدخول والخروج من الصفقات. 

أفكر في قاعدة تداول تسمح لي فقط بإنشاء إشارة الدخول خلال ساعات السوق؟ هل هذا فلتر تداول؟

نعم. أي قاعدة تضع معيارًا حول كيف تتصرف بناءً على إشارة تداول هي عامل لفلترة التداول.

ما هو الاختبار العكسي؟

الاختبار العكسي (backtesting) هو محاولة لتقييم فعالية نظام التداول من خلال التحقيق في أدائه النظري عند تطبيقه على بيانات الأسعار التاريخية.